Como posso obter o ângulo de uma média móvel que é plotada em um gráfico Por exemplo: Eu tenho 2 a 3 médias móveis traçadas em minhas cartas. Com base no ângulo (f. e. 60 graus) eu tenho um indicador sobre o quão forte a tendência de alta atual é. Devo calcular o ângulo eu mesmo, com base nos valores de MA do f. e. Último 10 velas, ou devo usar o ObjectGet () - função eu tentei o último, mas você tem que especificar um nome, e uma vez que todos os meus MAs têm o mesmo nome (e eu não vejo como eu posso alterá-los), não há nada saindo. (Theyre realmente os mesmos MAs, mas baseados em preços próximos, altos e baixos). Qualquer ajuda seria muito apreciada Obrigado antecipadamente. O ângulo depende de quanto tempo você tem no eixo horizontal. Suponha que seu gráfico mostre 2 dias e você muda isso para 1 dia, o ângulo será menor. Então eu sugiro que você não use um ângulo, mas algo como a diferença de quota em pips por timeframequot. Isso significa: pegue a diferença de valor de MA1 e MA2 e divida-a pelo número de intervalos de tempo entre o momento em que as MAs se interceptam eo momento em que deseja o ângulo. Obrigado pela sugestão. Parece bom. Na verdade, eu já tenho algo de trabalho Mas ele precisa de um pouco de ajustes. Você não pode medir um canto de uma inclinação de uma linha reta na programação porque tem diferentes unidades - o preço e tempo. É possível medir somente similar com similar (como para gostar). Neste caso, você tenta medir um canto de uma inclinação de uma linha reta na programação, expressa através de pixels. Você pode é autêntico medir apenas a velocidade de mudança do preço em termos de unidade Ponto para uma unidade de tempo. Gann Fan Linhas de Gann Fan são construídas em diferentes ângulos s. MT pode fornecer a função de ângulo com base em pixels de tela (trans de dois valores e duas vezes coodinates). Desde Angle é mais bom para as pessoas assistirem. / ((Shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Eu concordo completamente com você. Os ângulos importam e são usados toda a hora. Estou interessado na fórmula que você postou. Ive começando o ângulo com a fórmula seguinte: A inclinação é calculada em uma outra função. Anglefactor controla o formato do iene. De qualquer forma, fica perto, mas ainda não está certo. Quando eu coloco sua fórmula em vez disso, eu recebo uma divisão por erro zero no testador de estratégia. Isto é porque as funções de janela não funcionam dentro do testador ou eu fiz algo errado Recursos especiais do processo de otimização Nada é emitido no diário (qualquer função Print ()) Isso foi feito para acelerar os testes e economizar espaço em disco. Se registros completos forem produzidos, os arquivos de diário precisarão de centenas de MByte. Objetos de desenho não são realmente definidos Os objetos são desativados para acelerar o teste. QuotSkip função inútil resultsquot é usado Para não confundir a tabela eo gráfico com os resultados dos testes, a possibilidade de ignorar resultados muito ruins é usado. Esta função pode ser ativada no menu de contexto de quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip tab de resultados inúteis. Nota. Baseado em pixels de tela. Dx, dy deve estar na mesma unidade, melhor trans para os pixels da tela. / ((Shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 divisão por erro zero. (Shift2-shift1) não deve ser igual a ZERO antes do cálculo. Eu testá-los na versão mais recente 203. Eu não testa-los quando o teste EA. Quero dar-lhe o meu mais profundo apreço pela fórmula que você compartilhou. Eu não respondi mais cedo porque eu tinha que terminar de obter o meu EA juntos. Funciona como um encanto. Paz e boa vontade .-- A Roda do FogoIntrodução O indicador de inclinação mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinação se assemelha melhor a um oscilador de momento sem fronteiras. Não é adequado para níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção ea força de uma tendência. Ele também pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendência em curso. Cálculo A inclinação baseia-se numa regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Inclinação é igual ao aumento-over-run para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento é de 4 pontos ea corrida é de dois dias, então a inclinação seria 2 (4/2 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, então a inclinação seria -3 (6/2 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período de declínio tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou do declínio. O gráfico 1 mostra o SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão de Raff de 20 dias é mostrado para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano e a inclinação é apenas positiva. O segundo período é ascendente eo declive é claramente positivo. O terceiro período é baixo eo declive é negativo. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. Identificação de Tendência Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendência de baixa. O Gráfico 2 mostra o Dow Indústria com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação que gira positiva. O declive de 52 semanas foi positivo por cerca de dois anos (2006-2007) e depois virou negativo em fevereiro de 2008. Mesmo que o Dow chegou ao fundo em março de 2009 e se movimentou fortemente mais alto, o declive de 52 semanas não voltou ao território positivo até Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Um declive positivo e descendente mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Foi adicionada uma média móvel simples de 20 dias para identificar retornos e retrações. A Slope está subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo quando abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verde / vermelho). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para a inclinação. Observe também o salto após a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversões iniciais inclinação prenunciou um movimento em território positivo ou mudança de tendência, mas não espere um movimento prolongado após cada crossover média móvel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menos inclinação no avanço. Observe como o declínio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trade Slovance Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendência para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita uma inclinação bullish, quando um Slope negativo ditar um viés bearish. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de momento pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. O período de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o período de retrocesso para o oscilador de momentum. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Somente sinais de alta são considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a última leitura sobrevendida no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras sobrevendidas. Força Relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazônia teve uma inclinação positiva ea SampP 500 teve uma inclinação negativa. Amazônia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazônia se moveu mais alto, mesmo quando a Slope se moveu para baixo. O Amazon Slope virou negativo em meados de dezembro eo SampP 500 Slope ainda era positivo. Essa situação se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparação de Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava declinando enquanto a regressão linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declínio. Conclusões Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e uma tendência de baixa existe quando a inclinação é negativa. O intervalo de tempo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias uma tendência de médio prazo e 250 dias uma tendência de longo prazo. Como com a tendência típica que segue indicadores, a inclinação retarda o preço e inverte-se após uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, não diminui a sua utilidade. A identificação de tendências e a tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência em curso. Clique aqui para ver o gráfico vivo com o indicador Slope. O SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o intervalo de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinação pode ser posicionado acima do preço parcela, por trás do preço parcela ou abaixo do preço parcela. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Pesquisas sugeridas superam em uma tendência de alta. O link para este exame revela ações com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela ações com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas e Métodos de Negociação Perry KaufmanSlope Tendência de Desempenho Tendência de Desempenho da Inclinação A direção da tendência ea força relativa são componentes importantes de qualquer estratégia de investimento projetada para superar o mercado geral. Este artigo mostrará chartists como usar o indicador da inclinação para definir a direção da tendência e quantificar a força relativa. Setores que mostram força relativa e estão em tendências de alta são dignos de posições longas. Os setores que mostram fraqueza relativa e estão em tendências de baixa devem ser evitados. Esta estratégia vai para o coração de uma filosofia de investimento básico: comprar o forte e evitar os fracos. O Indicador de Inclinação O indicador de declive está no cerne desta estratégia, então vamos primeiro explicar o que ela nos diz e como ela funciona. Mesmo que pareça complicado, o indicador de inclinação é muito fácil é entender. Tudo o que você precisa saber é que a tendência é para cima quando a inclinação é positiva ea tendência é para baixo quando a inclinação é negativo. Para aqueles que procuram uma explicação técnica, o indicador de inclinação mede a subida ao longo da corrida para uma regressão linear. Felizmente, temos algoritmos e software de gráficos para fazer todo o trabalho de cálculo para nós. Em SharpCharts, os chartists podem usar o canal da regressão de Raff traçar uma regressão linear, que seja a linha média. O gráfico abaixo mostra três canais de regressão de Raff cobrindo três períodos de doze meses. A inclinação da primeira regressão linear (azul) é relativamente plana, a segunda inclinação (vermelho) está claramente abaixo ea terceira inclinação (verde) está claramente acima. A janela do indicador mostra os valores reais do indicador de inclinação. Lembre-se, a inclinação mede a subida ao longo da corrida para a regressão linear. Este é o valor final da regressão linear menos o valor inicial dividido pelo período de tempo. Se o valor final fosse 35, o valor inicial 29 ea corrida 12, então a inclinação seria .5 (35 - 29 6, 6/12 .50). O indicador de declive é zero quando a regressão linear é plana, positiva quando a regressão linear inclina para cima e negativa quando a regressão linear se inclina para baixo. A inclinação do declive também é refletida no valor. Valores de inclinação bem acima de zero refletem uma regressão linear acentuadamente crescente (tendência de alta), enquanto valores de declividade bem abaixo de zero refletem uma regressão linear acentuadamente decrescente (tendência de baixa). Direção de tendência A direção de tendência pode ser definida com a inclinação de 12 meses dos preços de fechamento. Isso significa que usaremos gráficos mensais para definir a tendência com base na direção da inclinação de um ano. O gráfico abaixo mostra o Utilitários SPDR (XLU) com um indicador de inclinação de 12 meses mudando de direção cinco vezes em dez anos. Houve um whipsaw (mau sinal) no início de 2008, mas os sinais outros prefigurado decente tendências. Nenhum indicador é perfeito e whipsaws são inevitáveis. No entanto, na maioria das vezes a inclinação de 12 meses produzirá menos whipsaws do que a média móvel simples de 12 meses. Desempenho Relativo Os Chartistas podem usar o preço relativo para medir força relativa e fraqueza relativa. O preço relativo é uma relação do título subjacente dividido pelo índice de referência. Neste exemplo, usaremos os nove SPDRs do SampP Sector como veículos de negociação e o SampP 500 ETF (SPY) como índice de referência. Para medir o desempenho do Technology SPDR (XLK) em relação ao SampP 500 ETF, os cartistas representariam a proporção dos dois símbolos (XLK: SPY). Esta razão sobe quando XLK supera e mostra força relativa, e cai quando XLK é underperforms e mostra fraqueza relativa. O gráfico acima mostra o preço relativo ou relação XLK: SPY na janela principal eo declive de 12 meses na janela do indicador. Em geral, o preço relativo diminuiu de 2004 para meados de 2006 e avançou de meados de 2006 até início de 2012. A inclinação de 12 meses passou de positiva para negativa à medida que essas tendências de desempenho relativas se fortaleceram e enfraqueceram. Uma inclinação positiva mostra forte desempenho, enquanto uma inclinação negativa apresenta forte desempenho inferior. Estratégia Detalhes A estratégia é bastante simples. Ir setores longos quando declive de 12 meses para o gráfico de preços é positivo e quando a inclinação de 12 meses para o preço relativo é positivo. Esta abordagem de dois pinos garante que o setor está em uma tendência de alta e mostra força relativa, o que torna uma combinação poderosa. Um sinal de venda é gerado quando a inclinação de 12 meses para o gráfico de preços é negativa ea inclinação de 12 meses para o preço relativo é negativo. Mais uma vez, isso garante que o setor está em uma tendência de baixa e mostra relativa fraqueza. O gráfico acima mostra o SPDR Discrecional de Consumo (XLY) com a inclinação de 12 meses para o gráfico de preços na janela de indicador superior, o preço relativo na janela de indicador médio ea inclinação de 12 meses do preço relativo na janela inferior. Havia apenas cinco sinais em dez anos, o que torna este um modelo de longo prazo. O sinal de venda em 2005 causou um whipsaw e perdeu a maior parte do aumento no terceiro trimestre de 2006. Apesar deste whipsaw, esta estratégia teria saído XLY antes do mercado de 2008 urso e pegou a maior parte do mercado de touro que começou em 2009. Aumentando Sinal Freqüência Esta estratégia pode ser usada para definir a grande tendência e os cartistas podem então implementar outra estratégia para o curto prazo ou movimentos de médio prazo prazo. Afinal, alguns comerciantes, ou até mesmo investidores, podem precisar de mais de cinco sinais a cada dez anos. Usando os indicadores de declive no gráfico mensal, o SPDRs Industrials (XLI) desencadeou um sinal de compra em novembro de 2010. Embora a tendência foi claramente acima, a relação risco-recompensa não parecia tão grande depois de um avanço tão acentuado. Os cartistas poderiam então recorrer ao gráfico diário e ao Índice de Canal de Mercadoria (CCI) para gerar sinais de alta nesta tendência de alta. O gráfico acima mostra XLI com barras diárias e o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) em 2010. Com a tendência de longo prazo para cima, os sinais de alta são tomadas e os sinais de baixa são ignorados. Um sinal bullish dispara quando CCI torna-se oversold e move-se então acima da linha zero, que ocorreu cinco vezes em 2010. O sinal de junho resultou em um whipsaw (comércio mau), mas os outros sinais foreshadowed avanços consideráveis. Mesmo que os sinais bearish sejam ignorados, os chartists necessitariam empregar uma estratégia stop-loss ou do profit-taking para travar nos ganhos. Setores fortes e fracos A aplicação da inclinação ao preço relativo também pode ajudar os cartistas a diferenciar setores fortes de setores fracos. Neste sentido, os investidores podem se concentrar em setores fortes para posições longas e evitar ou curtos setores fracos. O gráfico abaixo mostra a inclinação de 12 meses para seis parentes de preços. As caixas verdes destacam declives positivos e força relativa, enquanto as caixas vermelhas destacam declives negativos e fraqueza relativa. No início de 2012, apenas os setores de tecnologia (XLK: SPY) e de consumo discricionário (XLY: SPY) estavam mostrando força relativa, conforme medido pela inclinação de 12 meses de seus parentes de preços. Os cartistas poderiam ter usado essas informações para concentrar seu poder de compra nas ações dentro desses dois setores. Os outros quatro setores mostraram fraqueza relativa porque as inclinações para seus parentes do preço estavam no território negativo. Os cartistas poderiam ter usado essa informação para evitar esses setores em 2012. Conclusões Ao aplicar o indicador de inclinação ao gráfico de preços e ao preço relativo, os profissionais podem quantificar a tendência de preços e o desempenho relativo com um indicador. Uma inclinação positiva indica uma tendência de alta e uma inclinação negativa indica uma tendência de baixa. É tão fácil assim. Mesmo que as inclinações de 12 meses fossem usadas neste exemplo, os chartists podem ajustar o período de tempo para serir suas necessidades. Uma inclinação de 13 semanas poderia ser usada para o cronograma de médio prazo, enquanto uma inclinação de 20 dias poderia ser usada para o cronograma de curto prazo. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Mais um ponto de estudo Ampère Gráfico Charting Thomas Dorsey Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy
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