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Derek Phelps8217 BollB2Speed ​​Bollinger Bands System Analisar e melhorar um sistema de negociação pode ser uma tarefa assustadora. No entanto, com a abordagem certa é realmente um processo bastante simples. Cerca de um mês atrás, eu escrevi um post sobre The Bollinger Bands b System. Derek Phelps, que é um leitor regular de One Step Removed, descobriu que o sistema era interessante e decidiu tentar melhorá-lo. O que ele nos forneceu é um estudo de caso sobre como tomar uma idéia de sistema cru e melhorá-lo até o ponto onde ele poderia ser negociável. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. Teste Independente do Sistema Original A primeira coisa que Derek fez foi executar seu próprio backtest no Bollinger Bands b System como foi descrito no meu post original. Ele testou o sistema no ES de 1 de janeiro de 2005 a 16 de agosto de 2013 negociando um contrato em barras diárias. Durante esse tempo, o sistema gerou 23 sinais e 60,87 desses sinais foram vencedores. Eles sistema produzido um lucro fator de 1,57 e um lucro líquido total de 9,387.50. O lucro médio em uma troca ganhando era quase exatamente igual à perda média em um comércio perdedor. Enquanto a taxa de lucro foi semelhante aos dados de backtesting anteriores, é interessante notar que a taxa de vitória foi dramaticamente menor. Isso significa que as mudanças que Derek sugere terão que ter um impacto bastante substancial nos retornos. Melhorar um sistema negociando é muito mais fácil com o blueprint correto. Melhorando o Sistema Através de análise cuidadosa de seus dados de backtesting, Derek foi capaz de identificar três pontos de furar que estavam segurando o Bollinger Bands b System de volta. Três Bares Consecutivos Ele apontou que a remoção dos três requisitos de entrada consecutivos barra permitiria que o sistema para fazer comércios mais freqüentes. Desde que fazê-lo não comprometer o fator de lucro, adicionando mais negócios faria o sistema mais rentável. Seu sistema melhorado entraria em um comércio sempre que o b caísse abaixo de 0,2 em uma tendência de alta ou subisse acima de 0,8 em uma tendência de baixa. Em seus testes, Derek descobriu que a remoção dos três requisitos de barra consecutivos dobrou o número de entradas. Estes negócios adicionais aumentaram o lucro líquido eo fator de lucro. Enquanto que as perdas brutas aumentaram também, não houve um aumento na redução máxima. SMA Slope Filter Derek também observou que o sistema funcionou melhor em momentos em que o mercado estava em tendência, e teve um desempenho ruim em momentos em que o mercado estava se consolidando. Durante esses períodos de consolidação, a média móvel simples de longo prazo (SMA) que o sistema usa para um filtro de tendência se aplana. Derek sugeriu que poderíamos usar a inclinação da linha SMA para distinguir entre períodos de tendência e consolidação. Ele escolheu uma inclinação de 30 graus para seu filtro, então o sistema irá agora rejeitar quaisquer negócios que são sinalizados quando a inclinação da linha SMA 200 dias é inferior a 30 graus. Esse ajuste melhorou todas as métricas em geral. Neste ponto, ele havia aumentado o retorno líquido do sistema para pouco mais de 40.000 com um fator de lucro de 3,36. Advertendo o momento Depois de ter melhorado drasticamente a rentabilidade do Bollinger Band b System, Derek procurou aumentar o número de negócios que sinalizou sem diminuir nenhuma de suas métricas de lucratividade. Ele descobriu que cortar o período Bollinger para 5 eo período SMA para 40 deu-lhe um sistema que entregou uma taxa de sucesso semelhante com sinais muito mais. Como a versão a longo prazo funcionou bem, apenas não freqüentemente, Derek decidiu combinar tanto as versões mais longas quanto as mais curtas do sistema melhorado e chamou-o de Sistema BallB2Speed. BallB2Speed ​​Regras de Negociação Sistema de Longo Prazo: Bollinger 20, SMA 200 Sistema de Curto Prazo: Bollinger 5, SMA 40 Entrar Longo Quando: Preço gt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha abaixo de 0,2 Entrar Quando: Preço lt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha acima de 0.8 Exit Short Quando: Backtesting resultados Os resultados do sistema melhorado Derek8217s são impressionantes. Executando um backtest na mesma série de tempo e preço que ele testou o sistema original, os números de desempenho melhoraram drasticamente. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. O número de negócios aumentou para 167. Desses ofícios, 127 foram vencedores e apenas 40 foram perdedores, o que é bom para uma taxa de vitória de 76,05. A relação de lucro para o sistema permaneceu à direita em torno de 1. Processo de melhoria do sistema Derek8217s Embora alguns dos controles Derek adicionado pode ter sido um pouco técnico, o raciocínio por trás deles era realmente muito simples. Derek demorou para quebrar e analisar cuidadosamente os pontos fortes e fracos do sistema Bollinger Bands b. Em seguida, ele procurou maneiras de aumentar as forças e limitar as fraquezas, a fim de aumentar a rentabilidade. Uma vez que ele tinha um sistema mais rentável para trabalhar com, Derek ajustou o período de tempo desse sistema, a fim de expor a tantas oportunidades de negociação quanto possível. Dado mais tempo para trabalhar, seu passo final teria sido melhorar a capacidade do sistema para proteger sua desvantagem através de alguma forma de um mecanismo de stop-loss. Comentários A fórmula de inclinação é MaSlope. Set ((180 / Math. PI) (Math. Atan ((Slope (Value, lookback, 0)) / TickSize))) Em inglês, he8217s tomando a inclinação da média móvel ao longo do passado 6 barras, dividindo então esse número pelo tamanho do carrapato. Então, se o MA é 1.3350 eo MA 6 bares atrás foi 1.3320, a inclinação é (1.3350-1.3320) /0.0001 3. Pegue o arco tangente de que e convertê-lo em graus (180 / pi). Neste caso, que faz com que o ângulo de 71,56 graus. (1.3350-1.3320) 0.0030 0.0030 / 0.0001 30 e não 3, direito também, por que você escolhe 6 barras e não 3 por exemplo e como este período de lookback influencia a inclinação olhando para a fórmula, parece que não importa o que perdiod Você usa mas deve importar Assim, deve haver outro ajuste na fórmula Slope (Value, lookback, 0) para o período 8230 Boa captura. Sim, a divisão deve render 30 e não 3. That8217s um erro de digitação. O 6 bar olhar para trás é totalmente arbitrária. Você poderia escolher 3 ou 10 ou qualquer outra coisa. Quanto mais longo for o período, mais provável será que você testemunhe declives mais íngremes. O tamanho lookback para o período de ângulo é realmente uma decisão muito importante. OK Shaun, eu tentei obter essa inclinação trabalhando em MT4, mas não ir. Você couldn8217t por favor jogue isso aqui também poderia você O par de maneiras que eu tentei (ver última tentativa abaixo), resultar em leituras obviamente errado. Por exemplo, inclinação dupla ((Closebarsback-Close0) / Point) / (barsback) ângulo duplo ((180 / 3.141592653589793) (MathArctan (inclinação))) Tente remover a divisão de barsback da inclinação. That8217s não fazem parte da fórmula original. Testimonials do cliente OneStepRemoved abriu suas portas em dezembro 2007. Nós acreditamos que três características distintas de nosso serviço fazem-nos a escolha ideal para construir seu sistema negociando automatizado. 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Se o ângulo está caindo a tendência está ficando mais fraco. Se o ângulo da média móvel é insignificante, perto de plano ou é plana, sabemos que o mercado entrou em seu modo de lado. Agora vamos dar uma olhada em 50 SMA (independentemente do tempo) e seu ângulo no gráfico. A direção na qual a média móvel está indo não é importante. O ângulo em que ele sobe ou cai é o que nos interessa. Em primeiro lugar, é uma orientação visual quando a média móvel se situa horizontalmente, sabemos que a tendência tem pausa ou inexistente. Mas, nós não param com apenas avaliação visual. Já existe uma ferramenta que nos ajuda a calcular os números / ângulos para melhor precisão e confirmação. Este é um indicador MT4 personalizado: MAAngle. mq4 Calcula o ângulo da média móvel (MA) a qualquer momento e exibe-o como um histograma. Quando MA vai completamente plana o indicador é amarelo, outras vezes itll mostrar se MA está subindo ou caindo e quão rápido ele faz isso. Mas isso não é tudo. Você pode alterar as configurações dos indicadores, especialmente o Limite de Ângulo para tornar o histograma mais (ou menos) sensível às mudanças de ângulo. Então, isso vai concluir o nosso primeiro método de detectar mercados variados. Tenho muitas mais idéias e métodos para compartilhar. Fique atento Verdadeiramente seu, Edward Revy forex-estratégias-revelou